中债收益率曲线和指数日评2018年5月17日

重点关注

 

根据《中债信用风险事件处理指引》,我们对违约企业经审计的2017年年度财务报告、2018年一季报和使用中债企业债收益率曲线(CC)估算的清算价格进行比较,并根据审慎的估值原则,采用三者较低值确定相关企业发行债券的清算价格,并予以调整。

本次调整涉及的企业共3家,分别为华盛江泉集团有限公司、四川省煤炭产业集团有限责任公司、内蒙古博源控股集团有限公司。我们将通过中债下载通道和中债综合业务平台“特殊证券估值”功能点发布调整后的违约债券估值。

我们会密切关注违约企业偿债能力变化及事件最新进展,特此提示。

 

债市观察

 

【中债指数走势】今日债券市场指数小幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)99.3143,下跌0.0372%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)182.907,下跌0.0254%,平均市值法到期收益率为4.4512%,平均市值法久期为3.5827

【利率品种】今日利率债市场收益率整体小幅波动。具体来看,SKY_3M上行3BP2.78%SKY_10Y稳定在3.71%

【信用品种】今日信用债1个月以内期限下行明显,中长端收益率整体小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA1M期限收益率下行13BP3.80%1年期上行2BP4.47%3年期收益率上行1BP4.79%5年期收益率下行2BP4.91%

具体波动情况请见《各主要期限收益率两日变动表》。

【注】SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、135710年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午530分通过中国债券信息网予以发布。

 

其他市场观察

 

【宏观数据】央行517日发布数据显示,中国4月央行口径外汇占款余额增加74.22亿元人民币至21.5万亿元,上个月增加78.38亿元,连续第四个月增加。

【公开市场】周四(517日),央行进行300亿元7天、200亿元14天逆回购操作,当日有200亿元逆回购到期,净投放300亿元。

【货币市场】今日Shibor利率涨跌互现。隔夜shibor2.5970%,下行16.90个基点;1个月shibor3.8310%,上行0.60个基点。

【国债期货】今日国债期货整体下跌,5年期国债期货主力合约TF1806下跌0.23%97.45010年期国债期货主力合约T1806下跌0.19%93.915

【外汇市场】517日,人民币兑美元中间价调升66个基点,报6.3679

【股票市场】今日沪深两市继续下跌,上证综指下跌15.29点(或-0.48%)至3154.28点,深证成指下跌65.82点(或-0.62%)至10635.50点,创业板指下跌15.47点(或-0.84%)至1831.20点。

    发布时间:2018年05月17日 19:50
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