中债收益率曲线和指数日评2017年12月7日

中债指数走势分析

今日债券市场指数微幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)98.1705,下跌0.0139%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)177.6329,下跌0.0025%。全市场平均到期收益率为4.6925%,平均市值法到期收益率为4.7266%,平均市值法久期为3.7409

债市观察

【利率品种】今日利率债收益率整体小幅波动。早盘,进出口行债续发135年期,招标利率整体下行;午后,国开行债续发1357年期,招标利率涨跌互现。截止日终,除个别期限外,SKY整体波动1-3BP;国开债收益率曲线整体波动1-2BP,农发行债、进出口行债收益率曲线整体波动1-2BP

具体来看,SKY_3M179956带动稳定在3.95%SKY_1Y170024带动下行1BP3.73%SKY_3Y170023带动稳定在3.75%SKY_5Y170021带动上行3BP3.84%SKY_7Y170020带动上行1BP3.9%SKY_10Y170025带动上行2BP3.89%30年期国债收益率稳定在4.32%

国开债曲线整体小幅波动,3年期170209带动下行1BP4.67%10年期170215带动下行3BP4.74%

农发行债曲线整体小幅波动,1年期170413带动下行1BP4.52%10年期170415带动稳定在4.85%

进出口行债曲线整体小幅波动,1年期170311带动下行1BP4.53%5年期170309带动下行1BP4.78%

【信用品种】今日中短期票据曲线收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率上行1BP4.80%6M期限收益率上行1BP4.82%1年期收益率下行2BP4.91%。中债中短期票据收益率曲线(AAA3年期收益率上行1BP5.23%5年期收益率下行1BP5.32%

今日商业银行普通债曲线(含同业存单)短端收益率涨跌互现。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA7D期限下行12BP3.20%的水平,1M期限下行6BP4.71%的水平,3M期限上行2BP4.93%的水平,6M期限上行3BP4.93%的水平,1Y期限上行5BP4.94%的水平。    

今日城投债曲线涨跌互现、小幅波动。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA0.5Y期限上行2BP5.04%3Y稳定在5.31%5Y稳定在5.44%的水平。中债城投债收益率曲线(AA2年期下行3BP5.62%5年期稳定在5.90%的水平。

地方政府债方面,地方政府债AAA曲线1年期在市场价格带动下调至4.1348%

【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约79亿元,较上一交易日有所放量。高等级公司债市场收益率较前一交易日下行1BP;中低等级公司债市场收益率较前一交易日上行1BP15恒大02 (122392)等券成交活跃。

【注】SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、135710年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午530分通过中国债券信息网予以发布。

 

其他市场观察

【宏观经济】中国11月外汇储备31192.8亿,预期31235亿,前值31092亿。

【外汇市场】127日,人民币兑美元中间价调贬32个基点,报6.6195,为连续九日调贬,续创20161121日以来最长连跌周期。

【公开市场】周四(127日),央行进行1200亿7天、500亿14天和1000亿28天逆回购操作,当日有2700亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。

【货币市场】今日Shibor利率整体上行。隔夜shibor2.5850%,上行1.20个基点;1个月shibor4.3950%,上行5.56个基点。

【股票市场】今日沪深两市双双下跌,上证综指下跌21.91点(或-0.67%)至3272.05点,深证成指下跌110.08点(或-1.01%)至10801.25点,创业板指下跌7.32点(或-0.41%)至1776.99点。

【国债期货】





    发布时间:2017年12月07日 18:29
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