中债收益率曲线和指数日评2017年11月14日

中债指数走势分析

今日债券市场指数下跌幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)98.3785,下跌0.0668%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)177.5478,下跌0.0545%。全市场平均到期收益率为4.6317%,平均市值法到期收益率为4.6068%,平均市值法久期为3.7531

债市观察

【利率产品】今日利率债收益率整体上行。早盘国开债续发135710年期,招标利率整体上行。截止日终,国债收益率曲线整体小幅波动;国开债、农发行债、进出口行债收益率曲线整体上行1-5BP

具体来看,3年期170023带动曲线对应期限上行3BP3.77%5年期170021带动曲线对应期限下行1BP3.93%7年期170020带动曲线对应期限上行1BP4.01%10年期170025带动曲线对应期限稳定在3.95%30年期170022带动曲线对应期限上行1BP4.38%

国开债曲线整体上行,3年期170209带动曲线对应期限上行3BP4.63%10年期170215带动曲线对应期限上行4BP4.72%

农发行债曲线整体上行,10年期170415带动曲线对应期限上行4BP4.82%

进出口行债曲线整体上行,10年期170303带动曲线对应期限上行4BP4.84%

【信用产品】今日中短期票据曲线收益率整体继续上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率上行19BP4.59% 6M期限收益率上行13BP4.63%1年期收益率上行3BP4.82%。中债中短期票据收益率曲线(AAA3年期收益率上行5BP5.05%5年期收益率上行2BP5.10%

今日商业银行普通债曲线(含同业存单)短端收益率整体上行。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA7D期限上行35BP3.70%的水平,1M期限上行3BP4.28%的水平,3M期限上行3BP4.70%的水平,6M期限上行5BP4.77%的水平,1Y期限上行5BP4.82%的水平。

今日城投债曲线整体继续上行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA0.5Y期限上行11BP4.88%2Y上行5BP5.06%5Y上行4BP5.13%的水平。中债城投债收益率曲线(AA2年期上行5BP5.34%5年期上行4BP5.61%的水平。

【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约60亿元,较上一交易日有所放量。高等级公司债市场收益率较前一交易日上行2BP;中低等级公司债市场收益率较前一交易日上行2BP13平煤债 (122249)等券成交活跃。

 

其他市场观察

【宏观经济】国家统计局公布数据显示,10月规模以上工业增加值同比增速6.2%,前值6.6%1-10月城镇固定资产投资同比增速7.3%,前值7.5%10月社会消费品零售总额同比10%,前值10.3%

央行公布数据显示,10月央行口径外汇占款环比增加20.98亿元人民币,至21.51万亿元人民币。

【外汇市场】1114日,人民币兑美元中间价调贬52个基点,报6.6399,创1030日以来新低。

【公开市场】周二(1114日),央行公告称,为对冲税期、政府债券发行缴款和央行逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性基本稳定,1114日以利率招标方式开展了2800亿元逆回购操作, 净投放1400亿。

【货币市场】今日货币市场利率整体上行。隔夜shibor2.8270%,上行4个基点;3个月shibor4.5346%,上涨1.91个基点。

【股票市场】今日沪深两市双双下跌,上证综指下跌18.29点(或-0.53%)至3429.55点,深证成指下跌112.08点(或-0.96%)至11582.92点,创业板指下跌9.72点(或-0.51%)至1896.72点。

【国债期货】




    发布时间:2017年11月14日 18:42
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