中债收益率曲线和指数日评2017年10月10日

中债指数走势分析

今日债券市场指数微幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)99.3638,下跌0.0182%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)178.604,下跌0.0069%。全市场平均到期收益率为4.3751%,平均市值法到期收益率为4.3505%,平均市值法久期为3.8064

债市观察

【利率产品】今日利率债收益率整体小幅波动。早盘国开行续发135710年期,招标利率与前日市场收益率相比波动不大。截止日终,国债、国开债、农发行债、进出口行债收益率曲线整体小幅波动1BP附近。

具体来看,国债曲线3年期170016带动曲线对应期限稳定在3.59%5年期170014带动曲线对应期限稳定在3.64%7年期170020带动曲线对应期限稳定在3.7%10年期170018带动曲线对应期限稳定在3.65%30年期170015带动曲线对应期限上行1BP4.25%

国开债曲线整体波动不大,3年期170209带动曲线对应期限上行1BP4.28%5年期170206带动曲线对应期限稳定在4.29%10年期170215带动曲线对应期限稳定在4.22%

农发行债曲线整体小幅波动,3年期170411带动曲线对应期限上行2BP4.29%10年期170415带动曲线对应期限稳定在4.35%

进出口行债曲线整体小幅波动,3年期170310带动曲线对应期限上行1BP4.3%5年期170309带动曲线对应期限上行1BP4.36%

【信用产品】今日中短期票据收益率有所上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率上行3BP4.31%6M期限收益率稳定于4.43%1年期收益率上行3BP4.55%。中债中短期票据收益率曲线(AAA3年期收益率上行2BP4.64%5年期收益率上行1BP4.75%

今日商业银行普通债曲线(含同业存单)短端收益率小幅波动。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA7D期限上行11BP3.85%的水平,1M期限维持在4.25%的水平,3M期限上行1BP4.35%的水平,6M期限下行5BP4.44%的水平,1Y期限下行2BP4.50%的水平。

今日城投债曲线整体小幅上行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA1M期限上行1BP4.34%3Y稳定在4.73%5Y上行1BP4.82%的水平。中债城投债收益率曲线(AA2年期上行1BP4.95%5年期上行3BP5.29%的水平。

地方政府债方面,地方政府债AAA曲线3510年期在市场价格带动下收至3.90%3.96%4.07%

【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约51亿元,较上一交易日有所放量。高等级公司债市场收益率较前一交易日上行2BP;中低等级公司债市场收益率较前一交易日持平,16魏桥05 (112457)等券成交活跃。

其他市场观察

 

【宏观经济】央行:9月外汇储备升至3.1085万亿美元,连续八个月上涨,前值3.09万亿美元。

【外汇市场】1010日,人民币兑美元中间价调升220个基点,报6.6273,终结六日连贬。

【公开市场】周二(1010日),央行进行400亿7天逆回购操作,当日400亿逆回购到期,完全对冲到期资金规模。

【货币市场】今日货币市场利率微幅波动。隔夜shibor2.7380%,下行0.20个基点;3个月shibor4.3541%,上涨0.39个基点。

【国债期货】





    发布时间:2017年10月10日 18:34
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