中债收益率曲线和指数日评2017年9月13日

中债指数走势分析

今日债券市场指数小幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)99.3444,下跌0.0247%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)177.9937,下跌0.0110%。全市场平均到期收益率为4.3793%,平均市值法到期收益率为4.3424%,平均市值法久期为3.8611

债市观察

【利率产品】今日利率债收益率小幅上行。早盘国债续发25年期,农发行续发1710年期,招标利率与前日市场收益率相比波动不大。截止日终,国债、国开债、农发行债、进出口行债收益率曲线除个别期限外,整体小幅上行1-2BP

具体来看,国债曲线3年期170016带动曲线对应期限上行1BP3.53%5年期170014带动曲线对应期限上行3BP3.62%7年期170013带动曲线对应期限上行1BP3.69%10年期170018带动曲线对应期限上行2BP3.64%30年期170015带动曲线对应期限上行1BP4.25%

国开债曲线小幅上行,3年期170205带动曲线对应期限上行1BP4.23%5年期170206带动曲线对应期限上行1BP4.29%10年期170215带动曲线对应期限上行1BP4.25%

农发行债曲线整体小幅波动,3年期170411带动曲线对应期限上行1BP4.26%5年期170412带动曲线对应期限稳定在4.32%

进出口行债曲线整体小幅波动,5年期170309带动曲线对应期限上行1BP4.33%10年期170303带动曲线对应期限稳定在4.39%

【信用产品】今日中短期票据收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率下行1BP4.33%6M期限收益率上行3BP4.40%1年期收益率稳定于4.50%。中债中短期票据收益率曲线(AAA3年期收益率下行1BP4.67%5年期收益率稳定于4.73%

今日商业银行普通债曲线(含同业存单)短端收益率小幅上涨。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA7D期限维持在3.60%的水平,1M期限维持在4.35%的水平,3M上行3BP4.31%的水平,6M期限维持在4.44%的水平,1Y期限维持在4.50%的水平。

今日城投债曲线收益率整体下行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA0.5Y期限下行1BP4.64%3Y下行1BP4.75%,5Y下行1BP4.82%。中债城投债收益率曲线(AA2年期下行2BP4.99%,5年期下行1BP5.28%

地方政府债方面,地方政府债AAA曲线37年期在市场价格带动下收至3.88%4.07%。地方政府债AAA-曲线10年期在市场价格带动下收至4.16%

    【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约60亿元,较上一交易日有所放量。高等级公司债市场收益率较前一交易日下行3BP;中低等级公司债市场收益率与前一交易日持平,16茂业02 (136137)等券成交活跃。

其他市场观察

【货币市场】今日货币市场利率小幅波动。隔夜shibor2.6500%,上涨0.17个基点;3个月shibor4.3711%,下跌0.57个基点。

【外汇市场】913日,人民币兑美元中间价调贬105个基点,报6.5382,为连续2日调贬。

【公开市场】周三(913日),央行进行300亿7天、200亿14天、200亿28天期逆回购操作,当日有700亿逆回购到期,完全对冲到期资金。此外,央行还就71428天期逆回购操作需求询量。

【股票市场】今日沪深两市小幅上涨,上证综涨4.66点或(0.14%)至3384.15点,深证成指涨47.88点或(0.43%)至11091.49点,创业板指涨3.95点或(0.21%)至1888.43点。

【国债期货】





 

    发布时间:2017年09月13日 18:38
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