全国银行间债券市场交易结算日报(2018年1月12日)—回购利率整体下行

112日(周五),全国银行间债券市场结算总量为25829.56亿元,较上日下降1.75%交易结算总笔数为9302笔。其中,质押式回购23038.30亿元,买断式回购893.86亿元,现券交易1821.40亿元,债券借贷76.00亿元。银行间债券市场回购利率整体下行,其中,14天回购利率下行4.6bp4.092%人民银行以利率招标方式开展了期限为7天和14天的逆回购操作,中标利率分别为2.50%2.65%,交易量分别为1400亿元和1300亿元。

 

1:当日银行间债券市场结算概况

 

合计

现券交易

买断式回购

质押式回购

远期成交

债券借贷

当日交易结算总笔数

9302

2670

673

5923

0

36

当日结算总额(亿元)

25829.56

1821.40

893.86

23038.30

0

76.00

结算额增幅

-1.75%

-7.18%

2.48%

-1.55%

-

38.18%

 

2:当日银行间债券市场各券种现券结算情况

 

债券结算只数

结算金额(亿元)

国债

18

164.60

地方政府债

1

1.00

政策性银行债

55

310.44

中央银行票据

0

0.00

商业银行债

4

4.98

企业债

86

80.85

短期融资券

0

0.00

中小企业集合票据

0

0.00

中期票据

10

8.30

资产支持证券

0

0.00

证券公司短期融资券

0

0.00

非银行金融机构债

0

0.00

国际机构债

0

0.00

其他

3

3.20

总计

177

573.37

 

3:当日回购利率情况

 

1

2

3

7

14

21

当日利率

-

-

2.868%

3.250%

4.092%

4.596%

较上日增减基点

-

-

-

-1.0

-4.6

-8.5

 

4:公开市场逆回购操作情况

期限

交易量

中标利率

7

1400亿元

2.50%

14

1300亿元

2.65%

 

5:上日国债柜台结算情况

债券代码

买入量(万元)

卖出量(万元)

债券代码

买入量(万元)

卖出量(万元)

140003

0.11

0.09

140005

0

0

140006

0.09

0.09

140012

0.09

0.09

140029

0

0

150002

0.57

0.09

150003

0

0

150004

11.4

0

150005

0

0

150007

0.09

0.45

150011

0

0

150012

11

12.96

150014

0.01

0

150016

0.09

0.09

150019

0

0

150022

0

0

150023

211.25

0

150026

5

0

150217

0.79

82.5

150223

0

0

160002

0.06

0.04

160003

0

0

160004

0

0

160006

0

0

160007

0.1

0.14

160009

0

0

160010

175

0

160014

0

0

160016

15

0

160017

1.5

0.2

160020

0

0

160021

0

0

160022

0

0.05

160023

0.1

0.03

160025

0

0.02

1700003

0.07

0.07

170001

0

0

170002

0.1

0.1

170003

22.53

1.23

170004

0

0.03

170006

0

0.3

170007

0.09

73.83

170008

0

0.05

170009

1.39

3.11

170010

1.71

0

170013

0

0.03

170014

0

0

170016

0

0

170017

11.01

7

170018

0

0

170020

0.01

10.21

170021

0.01

0

170023

0

0.01

170024

87.43

57.33

170025

0.78

0.1

170027

47.77

7.86

1702003

197.27

16.37

170203

106.9

131.9

170204

23.77

964.89

170205

49.86

25.58

170207

26.9

4832.95

170209

682.76

1026.69

170211

2773.29

11592.45

170408

16.85

12.94

170409

1.05

8.31

170410

32.66

6.01

170411

20.73

7.66

0700002

0

0.01

0700004

0

0

0700006

0

2.4

080003

14.67

0.02

080010

12.77

0.1

080018

0

0

080025

0

0

090003

0

0

090007

0

0.3

090012

1.05

0

090016

0.09

0.09

100002

0

0

170412

3.53

5.26

170413

33.65

5.26

100007

0.09

0.08

100019

0.09

0.09

100024

0

0

100031

0

0

100034

0

0

100041

0

0

110002

0.09

0.09

110003

5.35

15.09

110006

1.01

4.44

110008

0

0

110015

0.01

0

110017

102.16

2.3

110019

0

0

110021

0

0

110024

0

0

120004

0

0

120005

0

0

120009

0

0

120010

0

0

120015

0

0

120016

0

0

130003

0.09

0.13

130008

0

0.02

130011

10

0

130015

0

0

130018

0

0

130023

0

0

140001

0.19

0.1

 

 

 

 

 

 

作者:客户服务部     发布时间:2018年01月12日 17:27
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